预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，债券(quàn)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套(tào)利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资(zī)者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

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